Το Frizigella αναλύει εκατομμύρια σημεία δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο και τα μετατρέπει σε επαληθεύσιμες επιχειρησιακές συστάσεις, που μπορούν να αναπαραχθούν μέσω αντιγραφής των αλγοριθμικών στρατηγικών με την καλύτερη ιστορική απόδοση.
Συνεχής παρακολούθηση των αγορών, ενημέρωση σημάτων σε ενδοημερήσια βάση.
Ο κινητήρας Frizigella εφαρμόζει στοχαστικά μοντέλα σε χρονοσειρές και ζωντανές ροές για να απομονώσει τη σχετική δυναμική της αγοράς από τον απλό στατιστικό θόρυβο.
Η διαδικασία μείωσης θορύβου εξαλείφει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που δεν αντικατοπτρίζουν μια δομική αλλαγή, επιτρέποντας την εμφάνιση σημάτων υψηλής ακρίβειας για τη λήψη αποφάσεων κατανομής περιουσιακών στοιχείων. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την κρίση του επενδυτή: το υποστηρίζει με βαθμονομημένες πιθανότητες και εναλλακτικά σενάρια.
Απλοποιημένη αναπαράσταση των επιπέδων εμπιστοσύνης που αποδίδονται σε σήματα σε εβδομαδιαίο ορίζοντα.
Κάθε ενότητα λειτουργεί με το ίδιο σύνολο δεδομένων, αλλά απαντά σε μια διαφορετική ερώτηση επενδυτή: πόσος κίνδυνος, πόση κλίμακα, ποια εκτέλεση.
Η αναγνώριση προτύπων που εφαρμόζεται στην ιστορική αστάθεια και στις συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζει συγκεντρωμένα ανοίγματα προτού μεταφραστούν σε ζημίες. Κάθε σύσταση περιλαμβάνει εκτίμηση του καθοδικού κινδύνου σύμφωνα με το σημείο αναφοράς.
Η υποδομή αναλύει πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρονικούς ορίζοντες ταυτόχρονα, επιτρέποντάς σας να μετακινηθείτε από ένα μόνο χαρτοφυλάκιο σε πολλαπλές εντολές χωρίς να χάσετε την ευαισθησία στα σήματα.
Μέσω της αντιγραφής είναι δυνατή η αυτόματη αναπαραγωγή των αλγοριθμικών στρατηγικών με τις καλύτερες ιστορικές επιδόσεις, διατηρώντας τον έλεγχο των ορίων έκθεσης και των εξατομικευμένων ορίων διακοπής.
Κάθε σύσταση μπορεί να ανιχνευθεί στην πηγή των δεδομένων που τη δημιούργησε. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε.
Τα δεδομένα τιμών, οι όγκοι, οι δομημένες ειδήσεις και οι μακροοικονομικοί δείκτες ρέουν σε έναν ενιαίο αγωγό, κανονικοποιημένο από τη συχνότητα και την ποιότητα της πηγής.
Τα νευρωνικά δίκτυα και τα κλασικά στατιστικά μοντέλα επεξεργάζονται τα ίδια σύνολα δεδομένων παράλληλα, συγκρίνοντας τις εξόδους για να μειώσουν τον κίνδυνο υπερπροσαρμογής σε μία μόνο προσέγγιση.
Το αποτέλεσμα είναι μια σύσταση με βάση το προφίλ κινδύνου και τον χρονικό ορίζοντα που δηλώθηκε, συνοδευόμενη από τους ποσοτικούς λόγους που το δημιούργησαν.
Όσοι δραστηριοποιούνται στις αγορές σε καθημερινή βάση αξιολογούν πάνω από όλα την ταχύτητα με την οποία οι πληροφορίες γίνονται λειτουργικές. Το Frizigella μειώνει το χρόνο μεταξύ του σχηματισμού σήματος και της διαθεσιμότητάς του και σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη διαπραγμάτευση αντιγραφής σε αλγοριθμικές στρατηγικές με την καλύτερη αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής της επιλεγμένης περιόδου, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε μη αυτόματη αναπαραγωγή κάθε λειτουργίας.
Σε ένα πλαίσιο δομημένης κατανομής περιουσιακών στοιχείων, η προτεραιότητα είναι η επαληθευσιμότητα του σήματος. Κάθε σύσταση συνοδεύεται από μετρήσεις εκ των υστέρων ελέγχου, διαστήματα εμπιστοσύνης και τεκμηρίωση μεθοδολογίας, ώστε να μπορεί να επικυρωθεί σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου πριν από οποιαδήποτε απόφαση.
Οι ροές της αγοράς υποβάλλονται σε επεξεργασία με μια μέση καθυστέρηση της τάξης των δευτερολέπτων, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και τον πάροχο δεδομένων που χρησιμοποιείται. Για στρατηγικές αντιγραφής υψηλής συχνότητας, κοινοποιούμε ξεχωριστά τους αναμενόμενους χρόνους εκτέλεσης, καθώς εξαρτώνται επίσης από τον μεσίτη που είναι συνδεδεμένος στον λογαριασμό.
Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται μέσω αποκλειστικών API προς τους κύριους μεσίτες που υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη εκτέλεση. Όπου δεν είναι διαθέσιμη η άμεση ενοποίηση, το σήμα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε μορφή εξαγώγιμης για μη αυτόματη εισαγωγή στην πλατφόρμα του επενδυτή.
Κάθε στρατηγική υποβάλλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο σε σύνολα δεδομένων ιστορικού και επικύρωση εκτός δείγματος σε περιόδους που δεν χρησιμοποιούνται στη φάση εκπαίδευσης. Οι μετρήσεις απόδοσης δημοσιεύονται παράλληλα με γνωστούς περιορισμούς του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς όπου η ακρίβεια τείνει να μειώνεται.